Курсы валют
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>
Новости от FOREXPF.RU
<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
При поддержке: деньги и фен шуй.

Торговый дневник 29.04.2012 (воскресенье) Дмитрий Матыцин «Мои галеры»

14:20 На сайте http://www.market-pulse.ru/ сегодня прочитал историю жизни и становления одного трейдера: статью  Дм. Матыцина Мои галеры
Некоторые этапы поразительно похожи на мои. Ему, конечно, во многом помогла работа в ДЦ в качестве финансового консультанта и менеджера, а так же возможность торговать при этом на деньги клиентов, не неся практически никакой ответственности за сливы их депозитов.
Но некоторые мысли из этой исповеди (назовем этот труд  так), мне показались интересными и заслуживающими внимания. Попробую их изложить и принять для себя к сведению.
Для начала некоторые цитаты.

Вся жизнь трейдера состоит из взлетов и падений. Может у кого и бывает по-другому, но я таких не знаю. Сегодня 21 сентября 2004 года. Четыре года назад я прочитал объявление о том, что компания ” Крутотрейд “ проводит обучение и набор сотрудников для работы на международном валютном рынке. Сколько денег, нервов, крови и пота утекло с тех- пор….Взлетов и падений было немерянно и собственных и чужих. ( Причем долгое время жизнь состояла преимущественно из вторых ). Сколько иллюзий и воздушных замков было похерено…( причем не уверен что этот процесс завершился окончательно). Однако, на сегодняшний день  — знание валютного рынка и работа на нем ЭТО МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА.
Буду к этому стремиться
Виллу на Канарах я пока не приобрел, но обут, одет и с голоду не падаю. И те доходы, которые были пределом мечтаний пару лет назад уже воспринимаются как должное. А это я вам скажу неплохой показатель.
Интересная закономерность J))) Когда пытаешься отыграться, депозит тает гораздо быстрее , чем когда просто пытаешься заработать.
Точно
На мой взгляд, бороться с рынком легче когда точно знаешь на что можно рассчитывать, а чего стоит опасаться. Может кого то мои истории наоборот оттолкнут от биржи. Так я за него только порадуюсь. Эти люди сохранят свои нервы и деньги в целости. Пусть пойдут поставят за меня свечку J)))  Я всегда говорил : Никому из своих знакомых я не посоветую заняться биржевой торговлей. Если бы знал, чего мне будет это стоить, то и сам бы никогда не занялся.
Возможно, я тоже, но теперь другого пути нет – только вперед!

есть две книги которые стоит читать и изучать:  Лукас-Лебо “ Компьютерный анализ фьючерсных рынков “ и Мерфи “ Технический анализ фьючерсных рынков.“
Вторая у меня есть – полностью согласен, первую нужно прочитать.
Первую классификацию экономических показателей по важности и силе воздействия на рынок мы только от Юрки и получили. Приводить ее смысла нет. Рынок уже совсем другой. То, что работало тогда, не работает сейчас, и наоборот. Могу описать сегодняшнюю свою классификацию: (на 2009 год)
Первая группа – экономические показатели на которые рынок чаще всего реагирует сильно и резко (до 100 пунктов за 10 минут). В нее входит:
1)      безработица и NFP по США
2)      GDP по США (первый выход)
3)      ТИК американский.
4)      Решения по ставкам во всех странах.
5)      Торговый баланс по США (последнее время). Балансирует между первой и второй группой.
Вторая группа – реакция рынка ограниченная (от 20 до 50 пунктов)
1)       Durable goods orders. USA
2)       Consumer confidence. USA
3)       IFO business climate index. Germany
4)        ISM индекс по США.
5)       GDP по США (второй и третий выход)
Ну еще можно с натяжкой сюда воткнуть
6)    Philadelphia Fed index
7)    Chicago PMI index
Первой группе стоит уделять особе внимание, так как это важные для рынка новости и любая из них мало того что может бросить цены на 100 и больше пунктов одним махом, так еще может и глобально развернуть рынок. Этих новостей на рынке начинают ждать за несколько дней до их выхода, и готовится к ним.
Вторая группа не имеет такого влияния. На выходе этих данных рынок может сходить 20-30-50 пунктов и тут же вернуться, а может и не сходить. Иногда выход этих новостей используется как выстрел стартового пистолета для, например, отработки сформировавшихся на индикаторах внутридневных диверов.
Так было в среду 25.04.2012 по фунту – дивера отработали на новостях (фунт упал на 50 п.), хотя тренд вверх затем продолжился.

Есть еще отдельная группа. Это британские данные. Обычно они выходят целой пачкой в 09-30 GMT. И фунт на них реагирует почти всегда. Это может быть 30 п. за 15 минут, а может быть и 130 п. Заранее это угадать сложно, но если у вас позиция по фунту и намечается выход такой пачки британских данных — будьте внимательны.

В частности науку о дивергенциях на RSI  я уже неплохо изучил. Способы оценки и применения этих сигналов были обкатаны еще в Зауральске. Золотые были времена. Увидел дивер даже на часовом графике – жди, что он отработается в ближайшие пару часов. Хоть по тренду, хоть против тренда. Это сейчас такие девергенции против тренда цена съедает целыми сериями не задумываясь, а тогда все было проще. Вот типичная картина дивергенций на RSI 3 и RSI 13 весной 2000 года. Дивер-отработка, дивер в обратную сторону – опять отработка. Практически каждый день. И это не смотря на то, что в то время на рынке был устойчивый даун-тренд по франку.

Нужно присмотреться к диверам на RSI.

СТАБИЛЬНОСТЬ ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ ДОХОДНОСТИ. Еще один постулат, до которого доходят умом те, кто доживает. Получать 5% прибыли в месяц в течение нескольких лет гораздо прибыльнее, чем  три месяца подряд удваивать депозит, а на четвертый потерять все, что заработал.

За это время сложились в достаточно стройную торговую систему мои собственные методы торговли. Система, конечно, была далека от совершенства, но с ней уже можно было работать и зарабатывать. На чем я и сосредоточился.
 
Основные выводы из прочитанного:
Буду продолжать оттачивать СВОЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ (суперскальпинг).
Пока на своих маленьких деньгах.

15:30 Пока ходил за пивом, возникла одна мысль:
При росте баланса и эквити, нужно не наращивать количество позиций, а увеличивать размер лота. Позиций по одной паре не должно быть больше 10 в одну сторону. Больше 10 можно наращивать только в одном случае – по текущему тренду, когда цена идет дальше, а одна или несколько позиций находятся в прибыли (стопы по ним стоят выше уровня открытия или работают тралы). При этом, после закрытия прибыльных сделок по стопам, количество сделок по текущему тренду должно остаться не больше 10.
Ну и, конечно, не наращивать позиции против тренда — однозначно.
Почему 10? Эту цифру опробуем в торгах на следующей неделе. Число будет зависеть от размера ЭКВИТИ. По фунту будет пока не больше 3-4 (если не закрою селы в минуса завтра).
Прошлая неделя показала, что как только я начинал наращивать количество позиций больше 10 по еврику (к  висящим в минусах сделкам), и после этого цена шла в другую сторону, маржа сразу же начинала уходить в минус. Практически все дни недели, кроме понедельника, маржа у меня уходила в минус. Несколько раз на прошлой неделе нужно было закрывать позиции лишние позиции (когда маржа уходила ниже 85-90%). Три раза повезло (цена откатила, и маржа выходила в плюс), в пятницу – нет. Итог известен – почти слив.
А в пятницу меня было 7-8 позиций в сел по фунту и 12 по еврику. Рынок тут же наказал за перегруз счета. А при сливе 4-5 апреля у меня вообще висело до 50-60 позиций в одну сторону по 4-5 парам. Даже эквити ~900$ не спасло от сильной просадки, а в дальнейшем – и слива.
Таким образом, рождается еще один критерий моей ТС.
ЕСЛИ ЧИСЛО ПОЗИЦИЙ ПРОТИВ ТЕКУЩЕГО ТРЕНДА ПРЕВЫШАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ( 10 по одной паре пока) – БОЛЬШЕ СДЕЛОК НЕ НАРАЩИВАЕМ. ИГРАЕМ ТОЛЬКО В ТУ СТОРОНУ, В КОТОРУЮ МЕНЬШЕ ОТКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ.
Советники должны быть настроены так же.

16:25 Пока курил и читал АиФ на балконе, несколько мыслей все-же пришло. На кой ляд я в пятницу держал ВЕСЬ ВЕЧЕР (3-4 ЧАСА ТОPГОВ!!!) МАРЖУ В МИНУСЕ??? Можно было миллион раз закрыть и австрала в -15-30-35-40-45, даже в -33 п. (при коррекции), и 1-2-3 лишние сделки по фунту в SELL, когда эквити было 160-150-130-120-110-100$.  А после этого спокойно купиться по фунту по тренду – и все! Неделя была бы плюсовой в любом случае, и большой просадки по балансу и эквити не было бы (максимум 10-15%). А причина одна: Не хотелось портить стейт… После 16 прибыльных дней, за которые не было НИ ОДНОЙ УБЫТОЧНОЙ СДЕЛКИ. Это главная причина такой сильной просадки.

ВЫВОД: НИКАКАЯ СТАТИСТИКА (в будущем) НЕ ДАЕТ МНЕ ПРАВА НАРУШАТЬ СТРАТЕГИЮ!!!
Нужно закрывать лосей – тут же закрываю. И все! Без всяких эмоций. Таковы мои же правила. Статистику буду считать завтра. Или в конце недели (месяца, квартала, года). Сегодняшний лось (или лоси) абсолютно не повлияют на результат, если стратегия прибыльная. А она, я надеюсь, прибыльная. Даже с учетом закрытия 5 лосей, и срабатывания стопа по 6-й сделке в пятницу (от -387 до -64 п. = всего -1701 п. убытка), профит фактор с 8.04.2012 по 27.04.2012 составил 1,84 — что уже радует. Этот показатель буду отслеживать тоже.

Оставить комментарий