Курсы валют
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>
Новости от FOREXPF.RU
<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
При поддержке: деньги и фен шуй.

Архивы автора

Торговый дневник 05.06.2017 (понедельник) Тестирование FST 1.34 на демке 2363169 с перегрузом ПРОТИВ сигнала по МА

08:48 Залил дневники за 3 дня. Запустил тестирование FST 1.34
На демке 2363169 поставил перегруз ПРОТИВ сигнала по МА (т.е. против тренда) с параметрами:
USDCAD.m,M1: MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*2(9:00-20:00);
MLF Trend=1/1.01; Step Trend=0.5/0.3; Ratio=0.01*0.5  *2(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5;
iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5;
iLimitOrders=1/MaxLO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5; PendingExp=0/01:00
10:36 Тестирование в тестере продолжается. Пока довольно неплохо…
Терминал закрылся как-то (скорее всего сам случайно закрыл), но лог работы советника сохранился – довольно удобно, т.к. можно проанализировать лог тестера. Что я и сделал в Excel
Решил потестировать по аусси с 10.05 с перегрузом против тренда…
Пока тесты ни к чему более или менее приличному не приводят… Решил протестировать без закрытия любых лосей…

18:06 Тест продолжается – домой еду..
Тест без закрытия любых лосей (кроме как по марже)  отработал всего около 10000 сделок, но в конце работали
крупные отложенники. Вопрос в том, отобьется или нет депозит рибейтами. По одной паре скорее всего нет…
2017.06.05 23:22:00.752      2017.06.05 09:10:24  Forex Setka Trader ABB 1_34 AUDUSD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*2(9:00-20:00); MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.5/1; Ratio=0.01*2 *2(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5; iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=20/KoefLot=1.0/Activate=5;
iLimitOrders=1/MaxLO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5; PendingExp=/01:00

06:10 Отключил на демке 2363169 закрытие сделок в конце суток, но затем опять включил для чистоты эксперимента.
Луни торговался в диапазоне 40-45 п. Баланс остался практически при своих, по эквити просадка 10.58%. Несколько лосей было закрыто – сработавшие БС и СС …

Торговый дневник 03.06.2017 (суббота) Вывел рибейты с 4-х реальных счетов за май на WMZ

21:09 Зашел в кабинет Roboforex – начислили рибейты за май месяц даже на демки. Интересно…

2

Да

 

2

2.1499

Да

 

2

1.7093

Да

 

2

0.5028

Да

 

2

0.5182

 

 

 

 

В итоге 4.88$ на последних 4-х счетах осталось. Попробую их снять…  Или сначала перекину на один последний реальный счет …
21:31 Перевел с трех счетов начисленные рибейты и начисления годовых на счет 5213712
Остаток 4.8802$ вывожу на WMZ

Торговый дневник 02.06.2017 (пятница) Анализ лога тестера в Excel (перегруз по тренду/против тренда)

08:21 Утром дома на демке 2363169 включил закрытие в конце дня – нормально отработало. Эквити и баланс в районе 38000$, рибейтами советник заработал бы около ~300$ или 6.78% — маловато… На вчерашнем флэтовом дне вообще можно было не гробить лосей – баланс вырос бы прилично, а эквити сильно не просело бы … А так эквити вчера постоянно снижалось и небольшими откатами вверх… Часто менялись сигналы, в т.ч. и на главном ТФ М60 – поэтому и было много закрытий лосей по сигналам МА.

Решил протестировать на вчерашнем дне, чтобы подобрать оптимальные параметры для флэта. Нужно чтобы советник поднимал эквити хотя бы в одном режиме: на флэте или на тренде…
09:03 Прогнал тест с параметрами, которые стояли у советника на демке, но без закрытия лосей. Эквити вышло в итоге немного больше в конце дня, чем в реальном тестировании, зато лоты отложенников были выше, за счет того, что перегруз позиций был выше. И соответственно рибейтов должно было выйти больше…
Мысль возникла: Сделать, чтобы лог писался и для тестового режима, а затем и его закачивать в базу для анализа. (добавил таблицу EqityHistory_Tester и поправил советник. Пока анализирую в Excel)
09:08 Теперь поставил MLF=1, Шаг 0.1 по тренду и против тренда и прогоню еще раз… — результат практически такой же
09:52 Теперь без  отложенников, но с MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.1/0.3; Ratio=0.01*5 *2(9:00-20:00) —гораздо лучше отработал на флэте.
11:15 Делаю журнал EqityHistory в Abb Statements 2.29
11:21 Теперь с лимитниками… — практически то же самое…
Вывод из тестов: НА ФЛЭТЕ лучше ВООБЩЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТЛОЖЕННИКИ! Хотя если бы знать заранее, будет флэт или тренд…
11:47 Тестану с начала недели без отложенников и без  закрытия лосей…
17:15 Решил протестировать, чтобы шаг, MLF и ратио были против тренда. А то согласно теста, постоянно был перегруз лотов в СЕЛ (сделал анализ лога тестирования в Excel – довольно интересно…)
17:26 Сделок гораздо больше …  17:38 Тест продолжается… домой еду

2017.06.02 13:12:24.809      2017.06.02 04:46:39  Forex Setka Trader ABB 1_34 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*2(9:00-20:00); MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.1/0.3; Ratio=0.01*5 *2(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5; LossByS_MA=1
Тест прошел гораздо лучше, как ни странно …
И сделок гораздо больше
2017.06.02 19:00:25.513      2017.06.02 09:01:36  Forex Setka Trader ABB 1_34 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*2(9:00-20:00); MLF Trend=1/1.01; Step Trend=0.3/0.1;
Ratio=0.01*0.5 *2(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5; LossByS_MA=1

01:59 Попробую тестануть с 15.05 с такими же настройками … Как вытягивает эквити… на откатах …
Месяц бился, стараясь держать позиций больше по тренду, а нужно было наоборот… Но конечно на сильном тренде это опасно — можно быстро слиться, но очень неплохо выглядит…Пока вывод такой: на флэте лучше держать больше позиций против сигналов…

Торговый дневник 01.06.2017 (четверг) Анализирую логи терминала и думаю над улучшением работы FST…

08:11 Убил оставшиеся сделки на демке 2362736.
Теперь нужно анализировать логи терминала и думать, как улучшать торговлю советника дальше
Вчерашний тренд вверх по луни был всего 85 п.
Параметры на демке2362736 стояли такие: MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.1*10(9:00-20:00); MLF Trend=1.02/1; Step
Trend=0.1/0.2; Ratio=0.005*5 *1(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5; iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5;
iLimitOrders=1/MaxLO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5; PendingExp=/01:00
Т.е. все защиты были выключены кроме закрытия по марже + завышенный MLF 1.02 + заниженный шаг 0.1/0.2. Естественно, что счет слился с такими жесткими параметрами.
Да еще и ошибку нашел в функциях закрытия лосей по времени (при прогоне в тестере) исправил:
   //&& ( ( UseSignal_MA      == TRUE )     // при включенных сигналах по МА для сетки убиваются ВСЕ сделки
   && ( ( CloseLossesBySignal_MA == TRUE )     // при включенных сигналах по МА для сетки убиваются ВСЕ сделки
08:17 Открываю новую демку 2363169 для тестирования на 45000$ депозита
Параметры на новой демке 2363169 установил такие (работа без лимитников)
MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.1*10(9:00-20:00); MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.1/0.3; Ratio=0.01*5 *1(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5; LossByS_MA=1; iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5; ClosePendingExp=1/00:30; MicroLots=1/K=0.50/Lots<=0.260/Exp=00:30; BigLots=1/K=1.10/Lots>=0.650/Exp=00:30

12:50 На М60 сигнал изменился в БАЙ – т.е. вроде бы наступает разворот тренда вверх по луни. Теперь советник должен больше держать позиций в покупку – и он действительно расставил БС и поменял шаг и MLF
14:40 Решил протестировать с 15.05 без лимитников, но с локами на 40 лотовом перегрузе … — Не очень хорошо прошел 

Тестирую со стоп ордерами с расширением сетки – гораздо лучше идет…
20:49 Поставил на демке PointMTP 0.5*4


Параллельно добиваю квест фермы…. Первый раз есть шанс выполнить и попасть в топ 5-10 или выше …
21:15 Прошел квест … попал на 3 место! 

Торговый дневник 31.05.2017 (среда) FST 1.34: Нужен режим ФЛЭТ/ТРЕНД и его автоматическое определение…

07:08 Сработало закрытие ВСЕХ сделок при переходе суток. Нюансы, которые нужно сделать: после закрытия еще несколько лишних лосиковбыло сразу же открытых и закрытых. Т.е. нужна проверка, если сделок в работе > 2 – тогда закрывать при переходе суток, а после закрытия отключаться больше не работать. (сделал: Добавил
условие: Если сделок > 1 в каждую сторону) 
И еще. Возможно закрывать не все сделки, а только против тренда и (или) если на сделках лоси > определенного количества пунктов (из настроек -10-15 п.) (пока отложил)
07:54 На работе. Ночной тест с 08.05 со включенным закрытием по сигналам МА … и с лимитниками… прошел не очень хорошо, советник отработал всего ~9600 сделок.
08:40 Теперь прогоню тест без закрытия по сигналам МА и  без лимитников…Тест с 9.05 на флэте показывает частые смены сигналов, причем всех 4-х – и советник гробит много лишних лосей то одну сторону, то в другую … Остановил тест..

08:49 Решил проверить работу только лимитниками без стоп ордеров. (нужен режим ФЛЭТ/ТРЕНД …). Но в этом случае должны работать локи, т.к. при большом перегрузе в одну сторону возможен слив на сильном движении, если не будет стоп ордеров … В связи с этим мысль: Срабатывание стоп ордеров и (или локов) должно включаться при низком уровне маржи (например < 200%) или при близком уровне стопаута (например < 20-30 п. …) Нужны такие настройки…
Поставил 10 лимитников через 10 п. срабатывание на 5 лотовом перегрузе… Но лимитники не двигаются после
открытия…
10:00 Замедляется тест при увеличении количества отложенников… Решил убрать лишние вызовы расчета позиций и функций … Остановил тест
Убрал вызовы из функций закрытия лосей  вызов fCalcCurrentPositions() — стало быстрее теститься…Но не уверен, что тогда правильно будут работать расчеты… Сделал, чтобы работал не в тестовом режиме.
if ( !IsTesting() ) fCalcCurrentPositions(); 2017 05 31 убрал для скорости
11:13 С одними лимитниками на флете медленно но верно сливает … за счет закрытия по МА … Остановил тест
11:20 Теперь с лимитниками, без закрытия по МА и без закрытия Биглотов и Микролотов – т.е. чистая сетка с лимитниками… При смене всех 4-х сигналов лоси не гробятся… Но тогда должны работать хотя бы локи … Тест без локов…
11:24 Начало обнадеживающее…
11:54 Остановил тест, т.к. тупит … На модификации отложенников … Попробую отключить только для тестового режима.
Тест по ценам открытия прокатил на ура Тест по ценам открытия без отложенников еще лучше – но это некорректный тест…
12:22 Еще мысль для доработки: шаг ордеров в БАЙ и СЕЛ должен определяться в зависимости от сигналов по 4-м МА (как для лотов отложенников)

Тест по ценам открытия с закрытием в конце суток – только сеточные сделки. Неплохо отработал: 2017.05.31 12:57:56.619      2017.05.31 05:34:59  Forex Setka Trader ABB 1_34 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=1*3(9:00-20:00); MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.3/0.5; Ratio=0.01*5 *1(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5;

13:00 Добавил отключение советника после закрытия всех сделок в пятницу если  CloseAllOrdersByLastMinute==TRUE
   if ( TimeDayOfWeek(TimeCurrent() == 5 )  { Print(«FRIDAY — Trading stopped «, TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS) );     return(0);  //2017 05 31 В пятницу в конце дня советник не работает   }
15:02 Тестирую по тикам с закрытием в конце суток – со  стоповыми ордерами, без закрытия по сигналам МА В среднем 3000-3500 сделок в сутки получается…
15:35 Остановил тест… Сильная просадка на развороте тренда… Нужно разгружать счет все-таки по сигналам…

22:55 Колбасит сегодня луни в обе стороны, советник справляется, баланс разменял 20000, эквити 14400 практически при своих, просадка 29%…
Сегодня можно было не использовать стоп ордера – т.к. СРЕДУ чаще всего флэтовый рынок.
23:18 Попер вверх … 20 п. до слива вверх показывает … 58 лотов перегруэа … 8800 эуыити … 137% маржи… 59 лотов в сел многовато… 11 лотовые БС начали работать…
23:28 4400 эквити… начал гробить лосей в СЕЛ … по марже… 11-12 лотовые БС работают …

23:43 Разгрузил счет советник до 13700 по балансу. MLF 1.02 – завышенный и шаг все-таки на Америке нужно увеличивать…
00:06 Сливает медленно… 1500 эквити … Почему-то следующий лот в СЕЛ показывает -1 … странно… ошибка скорее всего … И по марже перестал закрывать…

Тралит все сделки в БАЙ … Но похоже будет слив… MLF завышенный, а шаг заниженный, ну и
лот 0.5 конечно многовато для 100 баксов…

Торговый дневник 30.05.2017 (вторник) FST 1.34: Добавил время истечения не сработавших отложенников

06:03 Ночью луни сначала снижался, а затем резко пошел вверх, риски вчера немного завысил, подняв рабочий лот до 1, т.к. хочу испытать советник с нормальными лотами. В итоге, когда нижних 3 сигнала переключились на работу в БАЙ, начали работать 6-лотовые БС и 3-х лотовые БЛ. Но перегруз в продажу сохраняется 43 лота, 441% маржи
Байстопы сработали на одних уровнях по несколько шт, и БЛ так же – аж 5 шт сработало на одном уровне… Нужно как-то устранить эту проблему. (сделал – но ордера теперь не модифицируются – возможно к лучшему согласно тестов)

07:11 Закрыл несколько сделок на демке, чтобы зафиксировать спред при переходе суток…07:20 Спред держится повышенный уже 20 минут …
08:15 На работе. Переименовал функцию  fCloseAllOpenOrdersByFirstHour() в fCloseAllOrdersByLastMinute()
Теперь закрытие всех сделок (при включенном CloseAllOrdersByLastMinute) будет работать в последнюю минуту суток.
Решил закрыть ВСЕ сделки на демке, чтобы советник начал торговать новые сутки сначала. Эквити осталось около 20000$ — луни начал поддавливать вверх,в перегруз позиций в СЕЛ очень большой из-за завышенных лотов. Если бы закрытие всех сделок сработало в 23:59, эквити осталось бы >30000$… Т.е. доработка очень актуальная
08:43 Опять 5 БЛ сработало на одном уровне … Обязательно нужно исправить ошибку!
09:14 Еще подумал, чтобы шаг, ратио и MLF зависели от к-тов 4-х сигналов (как лоты). Т.е. сейчас 3 нижних сигнала в БАЙ, а основной в СЕЛ на М60 – в этом случае шаг ордеров должен быть одинаковым в обе стороны.
09:54 Тестирую с включенным CloseAllOrdersByLastMinute – почему-то не сработало при переходе суток… возможно не было тиков в последнюю минуту суток… Поставил условие 2 минуты…
12:37 Вернул проверку на наличие отложенников на уровнях перед модификацией отложенных ордеров:
   if ( SeekPeendingOrderByOpenPriceInTrades(OP_BUYLIMIT, GetOpenPrice(OP_BUYLIMIT, iLevelBuyLimit)) == 0 )
result=OrderModify(OrderTicket(),NormalizeDouble(GetOpenPrice(OP_BUYLIMIT, iLevelBuyLimit),Digits),OrderStopLoss(),OrderTakeProfit(),OrderExpiration(),CLR_NONE);
В тестере все равно гонит 1 ошибку, а на демке вроде бы работает правильно, т.е. не ставит отложенники на один уровень…
13:24 После исправления прогнал тест по ценам открытия с 25.04 без закрытия по сигналам МА с шагом 0,5/1 п., ратио –довольно адекватно… Продержался советник месяц и >18000 сделок… Конечно сам тест не корректен.
Лимитники не модифицируются в тестере… Возможно вообще от них отказаться… Главное – чтобы стоп ордера работали нормально на тренде…

Тестирую без лимитников с 25.04 с 10 стоповыми ордерами через 5 п. срабатывание на 5 лотовом перегрузе…Стоп ордера так же не модифицируются – но наверное это и к лучшему… Единственная доработка: нужно добавить время истечения отложенников (час-2 из настроек), чтобы не сработавшие сами убивались когда время истекло. А советник при необходимости опять их откроет, но с другими расчетными лотами в зависимости от перегруза…
Переименовал параметр extern int iClosePendingOrderExpiration = 1800; // Время истечения сработавших отложенников
Добавил extern int iPendingOrderExpiration = 3600;      время истечения не сработавших отложенников
В функцию OpenOrder() добавил время истечения не сработавших  отложенников
   int iTicket=OrderSend(Symbol(), iCmd, dOpenLot, dPriceOPEN, 1, dPriceSL, dPriceTP, TradeComment, MagicNumberPending, TimeCurrent()+iPendingOrderExpiration, iColor); // 2017 05 30
13:41 На тренде вверх 25.04 отлично отработали стоповые ордера: эквити вообще не просело …
16:21 На тренде 27.04 разгрузка счета при тестировании по тикам гораздо больше чем при тесте по ценам открытия …

18:09 Дома. Настроил по удаленке советник, чтобы закрывал ВСЕ сделки в конце суток (для проверки работы) Тестирование в тестере продолжается…
20:35 Включил на демке работу 5 лимитников через 10 п. – пусть поработают, тем более что на одном уровне теперь не остаются… Правда не модифицируются – но это и к лучшему. Если что будут убиваться по истечению.
20:38 Тест продолжается – дошел до 4 мая – пока около 20000 сделок наработал, просадка 64%
23:04 Тест подходит к сильному тренду вниз 5.05 в 16:30 … 23600 сделок к этому моменту наработал вполне адекватно… 72% просадка. На флэте очень прилично торгует…23:19 И на тестировании 5.05 после нонок такая же картина… 89% просадка… 73 лота в БАЙ, 103% маржи… начали закрываться лоси по марже в БАЙ … 3900 эквити, 59000 баланс…
23:14 Попер канадец вверх… 14200 эквити, 34% просадка… 1,02 MLF все-таки завышенный… Вот и проверка в деле советника…  Работают байстопа 5 лотовые … 39 лотов позиций в СЕЛ…  3 нижних сигнала в БАЙ, верхний – в СЕЛ пока… по цена подходит к 200-й средней… на H1 … возможен разворот тренда вверх…
23:49 Остановил тест —  почти 25000 сделок наработал до слива…

2017.05.30 23:50:03.213      2017.05.05 20:50:45  Forex Setka Trader ABB 1_34 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=1*3(9:00-20:00); MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.3/0.5;
Ratio=0.01*5*1(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5; MicroLots=1/K=0.25/Lots<=-0.250/Exp=1800;
BigLots=1/K=1.10/Lots>=-1.100/Exp=1800;
iStopOrders=1/MaxSO=10/Step=5/KoefLot=1.0/Activate=5;

00:03 Теперь хочу прогнать тест с 08.05 но со включенным закрытием по сигналам МА … и только с лимитниками… Запустил – завтра посмотрю результат…

Торговый дневник 29.05.2017 (понедельник) FST 1.34: Работа по четырем сигналам МА + закрытие всех сделок при переходе суток

08:11 Сравнительный тест FST 1.33 с сигналами H1/M5/M1 и H1/M15/M5 показал, что первые сигналы
работают немного лучше на тренде. Запустил тест с сигналами
H1/M15/M1  гораздо лучше отработал – сделок больше в 1,5-2 раза.

2017.05.29 03:38:36.577      2017.05.26 23:58:40  Forex Setka Trader ABB 1_33 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*4(9:00-20:00); MLF Trend=1.02/1; Step Trend=0.3/1;
Ratio=0.01*3(9:00-20:00); MA=0/H1/M5/M1;
2017.05.29 08:11:59.683      2017.05.19 11:06:18  Forex Setka Trader ABB 1_33 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5;
PointsMTP=1*5(9:00-20:00); MLF Trend=1.02/1; Step Trend=0.5/1;
Ratio=0.01*3(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M5;
2017.05.29 10:37:04.432      2017.05.18 16:00:01  Forex Setka Trader ABB 1_33 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5;
PointsMTP=1*5(9:00-20:00); MLF Trend=1.02/1; Step Trend=0.5/1;
Ratio=0.01*3(9:00-20:00); MA=0/H1/M15/M1;

08:21 Включил третий сигнал М1 на демке 2362357. Попробую протестить с сигналами 60/15/1 дальше… Спред в первый час после открытия рынка в понедельник доходил до 15 п. – сетка позакрывала несколько лосей в БАЙ по времени и продолжает держать перегруз позиций в СЕЛ 18 лотов.
08:37 Есть мысль подключить 4-й сигнал, но не знаю, есть смысл или нет…Сделал  версию FST 1.34 с 4-мя сигналами по МА
1. Добавил параметр    extern int     TimeFrame_MA_Nano = 1;             // 3Контрольный таймфрейм для определения направления по MA //2017 05 29
2. Добавил переменную   int     iOrderTypeMA_Nano   = -1; // 2017 05 29 третий сигнал по MA -1 — not Initialized, 0 — BUY, 1 — SELL
3. В функции CheckPendingOrders() добавил обработку 4-го сигнала
   if ( ( iOrderTypeMA == OP_BUY ) // 2017 05 22 Если тренд вверх
      || ( iOrderTypeMA_Mini  == OP_BUY )    // 2017 05 24 Если вспомогательный сигнал изменился — начинает торговать в БАЙ
      || ( iOrderTypeMA_Micro  == OP_BUY )  // 2017 05 25 Если второй вспомогательный сигнал изменился — начинает торговать в БАЙ
      || ( iOrderTypeMA_Nano   == OP_BUY ) ) // 2017 05 29 Если 4 вспомогательный сигнал изменился — начинает торговать в БАЙ
4. В функциях закрытия лосей по времени так же добавил обработку 4-го сигнала
5. В функции fSaveToFileHistory() добавил закачку      TimeFrame_MA_Nano, iOrderTypeMA_Nano
6. Вместо текстовых  сигналов сделал закачку переменных iOrderTypeMA, iOrderTypeMA_Mini, iOrderTypeMA_Micro
7. Убрал закачку тикетов    //, iTicketMaxLoss_buy    //, iTicketMaxLossLots_buy   //, iTicketMaxLoss_sell   //, iTicketMaxLossLots_sell
8. Добавил закачку спреда    , MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD) //2017 05 29
9. Имя файла истории ПОМЕНЯЛ НА   string InpFileName      = «EquityHistory134.txt»;      // Имя файла
10.Поменял порядок  следования значений в файле экспорта: вынес вперед Bid, Ask, Spread
В Abb Statements 2.29 исправил закачку исправленного лога
10:50 Запустил тест FST 1.34 с параметрами по умолчанию с сигналами 60/15/5/1 Нужно исправить расчет лотов отложенников – по 4 сигналу…
Тест проходит лучше чем по трем сигналам (сделок гораздо больше), но расчет лотов для 4-го сигнала не актуальный. Остановил тест…

11:52 Переделал функцию Calc_dKoefLots() – сделал расчет лотов отложенников по четырем сигналам:
   double dKoefLotLocal_Short = dKoefLot_MA + dKoefLot_MA_Mini + dKoefLot_MA_Micro + dKoefLot_MA_Nano;
  double dKoefLotLocal_Long  = dKoefLot_MA + dKoefLot_MA_Mini + dKoefLot_MA_Micro + dKoefLot_MA_Nano;
Задал параметры к-тов лотов по умолчанию:
extern double  dKoefLot_MA       = 1.0;         // К-т для лотов по сигналу MA
extern double dKoefLot_MA_Mini  = 0.6;         // Кт для лотов по сигналу MA_Mini
extern double dKoefLot_MA_Micro = 0.3; // Кт для лотов по сигналу MA_Micro
extern double  dKoefLot_MA_Nano  = 0.1;         // К-т для лотов по сигналу MA_Nano //2017 05 29
11:58 И запустил тестирование …

12:32 Открываю новую демку 2362736 для тестирования FST 1.34 на 45000$ депозита…
Запустил FST 1.34 с параметрами по умолчанию.
14:00 Остановил тест – гораздо лучше отработал на 4-х сигналах > ~14000 сделок…

14:04 Глядя на тестирование, подумал: Зачем закрывать лосей в СЕЛ, даже если 3 меньших сигнала показывают в БАЙ – на тренде они все-равно сработают рано или поздно в плюс.
15.Исправил условие закрытия лосей по времени в функциях: fClosePendingOrderExpiration(), CloseBigOrderExpiration()
Если  включен CloseLossesBySignal_MA — то закрываются лоси по нижним трем сигналам, а по четырем закрываются в любом случае по времени. Еще перенес индикацию отложенников в правый нижний угол.
15:02 Тестирую с 16.05 с лотом 1.0, без закрытия микролотов. Пока идет нормально… Держит больше сделок в продажу и подтягивает эквити к балансу при снижении цены. Просадка терпимая…
15:07 Но лотов очень много… 103 лота в СЕЛ перегруз … 80  позиций в СЕЛ … Остановил… Поставил MLF 1.01 и лот 0.5 … Тестирую заново…
16:59 Тест продолжается… 18.05 все-таки были на пике ВСЕ 4 сигнала в БАЙ – и советник вполне себе нормально разгрузил счет… > 11000 сделок наработал уже …
17:16 Вторая разгрузка при новом развороте всех сигналов в СЕЛ…Возможно стоит подумать использовать сигнал на МА240 … Но тогда он будет очень сильно запаздывать…
19:48 Дома. Тест продолжается… >18000 сделок уже наработал советник на тестировании… Постоянно старается держать больше позиций в продажу – по тренду… Заметил, что байстопы не двигаются вниз …
20:53 >21000 сделок наработал уже … Похоже что-то получилось…
21:39 Почти 23000 сделок на тесте вышло … Правда наверное много мелких 0.1 лотовых…

2017.05.29 21:39:21.639      2017.05.24 11:10:47  Forex Setka Trader ABB 1_34 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.1*10(9:00-20:00); MLF
Trend=1.01/1; Step Trend=0.1/0.5; Ratio=0.01*5
; MA=0/H1/M15/M5; Lock=0/Lots=40.0/K-t=1.00/SL=100/150;
MicroLots=1/K=0.25/Lots<=0.160/Exp=1800;
BigLots=1/K=1.50/Lots>=0.980/Exp=1800;
iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=8;
iLimitOrders=1/MaxLO=10/Step=5/KoefLot=1.0/Activate=5

22:35 Добавил параметр    extern bool    CloseAllOrdersByFirstHour = TRUE;     // TRUE — Закрыть ВСЕ открытые ордера по текущей паре в период перехода суток.
Сделал функцию    bool fCloseAllOpenOrdersByFirstHour() Закрытие всех сделок в первую минуту после перехода суток
00:03 Протестил по фунту и луни по ценам открытия для скорости – вроде алгоритм работает нормально, только мысль возникла: лучше закрывать не в первую минуту суток, а в последнюю (чтобы рибейт капнул на следующий день, да и чтобы свопа не было)
Поставил на демке рабочий лот 1.0 (0.5 что-то маловато показалось) и шаг против тренда снизил до 0.3– пусть поработает…

Торговый дневник 28.05.2017 (воскресенье) Новые графики анализа данных из терминала (пока в Excel)

10.27 Продолжаю тестировать советник с разными параметрами, пытаясь добиться, чтобы не сливал – пока не получается… Тесты не приносят цели: нужно чтобы советник хотя бы на тренде или на флэте подтягивал эквити к балансу без отдачи последнего.
10:31 Анализирую лог из терминала в Excel – строю разные графики по различным показателям. Добавил колонки Спред, диапазоны цен открытых позиций по типам (Buy, Sell, отложенники …) Спред кстати при переходе суток сильно раздвигается. Поэтому мысль для доработки: если текущий спред очень большой (> среднего из справочника в 2-3 и более раз) – то возможно в этот период сделать разгрузку счета, закрывая лишние позиции (или возможно все), чтобы получить максимум рибейтов… Это происходит как раз обычно при переходе суток. И тогда советник будет начинать торговлю как бы заново… Нужно сделать и протестить…(но если рибейты начисляются по среднему спреду, а не по фактическому то, и нет смысла в этом. Для Forex4you это было актуально, а для Roboforex скорее всего нет… Посмотрел стейты реальных счетов за май – и не увидел увеличения рибейтов по закрытым сделкам после перехода суток… — Поэтому пока отложил эту доработку.)

10:51 График спреда при переходе суток: повышенный спред наблюдается примерно в течение 0,5-1 часа от 00:00 до 00:30-01:00.

15:48 График сравнения максимальных лосей в пипсах и спреда с котировками

17:15 График сравнения максимальных лосей в деньгах  с балансом и эквити

21:48 Подумал, как улучшить работу советника: Нужно определение режима работы: тренд или флэт.
На тренде нужно работать стоп отложенниками и не держать позиций против тренда, а на флэте использовать только лимитники. Вот только как определять переход тренда во флэт и обратно…
Для начала можно добавить параметр: логический параметр lTrend
При lTrend = true включать работу стоп отложенников, а так же закрытие сделок против тренда.
При lTrend = false отключается режим работы стоп ордерами, шаг ордеров, ратио и MLF становятся одинаковыми в обе стороны (или нет – все-таки лучше больше держать сделок в сторону главного сигнала по МА…). Буду думать дальше…

Торговый дневник 27.05.2017 (суббота) FST 1.33: Увеличение Ratio сетки против тренда. Начал делать графики анализа данных из терминала

 

08:15 Всю Американскую сессию луни проболтался в диапазоне 30-35 п. и советник хорошо поторговал, постоянно держа больше позиций в продажу, т.к. основной сигнал на М60 оставался в СЕЛ.
Но много позиций закрылось по истечению времени при смене вспомогательных сигналов. Посмотрел по истории – вроде не было одновременно в работе 2 сигнала в БАЙ на М15 и М5 (лог очень полезная штука оказалась) – по идее не должен был закрывать сделки в СЕЛ по истечению…
Выяснил, что это были лоси в БАЙ – правильно работал советник.

09.05 Сделал в Excel некоторые графики с анализом торговли за вчерашний день после последней доработки.
Довольно интересная инфа выясняется: Постоянно лотов в СЕЛ советник держал больше – и правильно делал. Вот только нужно как-то ограничить количество стоповых ордеров против тренда на флэте…

11:26 Добавил увеличение шага сетки против тренда
   if ( iOrderTypeMA == OP_BUY )      dGrid_RatioLong  = dGrid_Ratio; dGrid_RatioShort = dGrid_Ratio * dKoefRatioNotTrend; // На тренде в БАЙ шаг сетки в СЕЛ увеличивается на dKoefRatioNotTrend
   if ( iOrderTypeMA == OP_SELL )      dGrid_RatioLong  = dGrid_Ratio * dKoefRatioNotTrend; // На тренде в СЕЛ шаг сетки в БАЙ увеличивается на dKoefRatioNotTrend
dGrid_RatioShort = dGrid_Ratio;
2. В функцию GridStepOrders() добавил dStepOrdersLong = StepOrdersLong_Original + (dGrid_RatioLong * iCountOrdersForGrid); // 2017 05 27
dStepOrdersShort = StepOrdersShort_Original + (dGrid_RatioShort * iCountOrdersForGrid); //2017 05 27
4. Добавил условие: если все три сигнала совпадают при выключенных сигналах по МА для сетки — убиваются сделки по истечению времени    && ( ( UseSignal_MA      == TRUE )      || ( OrderOpenTime()<= TimeCurrent()-iMicroOrderExpiration ) )

11:59 Тестирую … Довольно интересная картинка: Советник держит эквити и баланс примерно на одном уровне с небольшими просадками по эквити …
18:17 Тест с выключенным сигналом по МА для сетки не
очень хорошо прошел – наработал всего ~5100 сделок до слива.

Съездили днем на природу на Тавайзу с Рябовыми – отлично отдохнули, шашлыки и пр… Правда ветер был сильный…

18:21 Тестирую с включенными сигналами по МА для сетки. На тренде нужно работать только в одну сторону по тренду. А на флэте сетка должна работать в обе стороны и желательно с минимумом стоповых ордеров… Как только распознать начало флэта и тренда…
Думаю, что на тренде должны работать только только стоповые ордера, если  3 сигнала совпадают… попробую поправить…

Торговый дневник 26.05.2017 (пятница) FST 1.33: Добавил расчет коэффициента для рабочих лотов отложенников по трем сигналам

08:09 Тест с сигналами M15/M5/M1 толком ничего не дал, хотя ~8600 сделок отработал – но постоянно эквити снижалось.
08:11 На демке 2362657 включил сигналы М15/5/1, т.к. советник продолжает гробить лосей в СЕЛ по времени, хотя сигнал на МА15/5 все еще в БАЙ, а на М1 уже сменился в СЕЛ… Вернул обратно М60/15/5 – так лучше…
08:20 В функциях fClosePendingOrderExpiration(),CloseBigOrderExpiration(), CloseMicroOrderExpiration() включил работу по второму или третьему сигналу
   ( ( dblLots_sell > dblLots_buy ) // Перегруз лотов в СЕЛ — удаляем только сделки в СЕЛ если есть
   && ( OrderOpenTime()<= TimeCurrent()-iMicroOrderExpiration )
   &&  (( iOrderTypeMA_Mini  == OP_BUY ) // 2017 05 23 Если тренд вверх
   || ( iOrderTypeMA_Micro  == OP_BUY )) // 2017 05 24 Если вспомогательный сигнал тоже вниз
Попробую потестить… С выключенным UseSignal_MA тест мало что дает – идет слив эквити и баланса…
08:49 Решил протестить с включенным UseSignal_MA – чтобы сетка работала только по основному сигналу…На флэте медленно но верно сливает…

Добавил параметры    extern double  dKoefLot_MA       = 1.25;       // К-т для лотов по сигналу MA
   extern double dKoefLot_MA_Mini  = 0.5       // Кт для лотов по сигналу MA_Mini
   extern double  dKoefLot_MA_Micro = 0.25    // Кт для лотов по сигналу MA_Micro
   и переменные    double  dKoefLot_Long = 1;   double  dKoefLot_Short = 1;
4. Сделал функцию void Calc_dKoefLots() — Расчет повышающего к-та для рабочих лотов отложенников
В функцию CheckPendingOrders() добавил понижение лотов отложенников:
Calc_dKoefLots()
dLotStopOrdersLong = dLotStopOrders * dKoefLot_Long;   dLotLimitOrdersLong = dLotLimitOrders * dKoefLot_Long;
dLotStopOrdersShort = dLotStopOrders * dKoefLot_Short; dLotLimitOrdersShort = dLotLimitOrders * dKoefLot_Short;

13:02 Тестирую с включенным сигналом МА для сетки – лучше стал работать, т.к. против основного тренда лоты отложенников стали меньше.
13:43 Довольно адекватно тестится… правда сделок маловато, но с к-тами для лотов гораздо лучше работает чем вчера без них ….
14:57 Тест продолжается – на тренде отлично работает, но на флэте при частой смене сигналов много лосей лишних…
16:23 Тест до сих пор идет – до сегодняшнего дня… ~6800 сделок … неплохо…
16:49 Дошел тест ДО КОНЦА до сегодняшнего момента ~8400 сделок

2017.05.26 16:33:23.795           2017.05.26 05:53:01  Forex Setka Trader ABB 1_33 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=1;
PointsMTP=0.5*5(9:00-20:00); MLF Trend=1.01/1; Step Trend=0.5/1; Ratio=0.01*5(9:00-20:00); MA=1/H1/M15/M5; Lock=0/Lots=40.0/K-t=1.00/SL=100/150;
MicroLots=1/K=0.90/Lots<=1.010/Exp=1800;
BigLots=1/K=1.10/Lots>=1.230/Exp=1800;
iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=5;
iLimitOrders=1/MaxLO=10/Step=10/KoefLot=1.0/Activate=3

16:26 Включил на демке сигналы для сетки – все сделки в БАЙ закрылись… 14000 эквити – протестирую сегодня в таком режиме…
17:20 Сделал доработку: Отложенники работают если все три сигнала совпадают – независимо от перегруза позиций… В итоге на демке сетка нахреначила крупных СЛ и СС – поправил код, чтобы при совпадении трех сигналов к-т лота был 0.1 …
8. Исправил расчет лотов для отложенников: Если все сигналы совпадают — то берем текущий лот сетки
   if ( ( iOrderTypeMA == OP_SELL ) && ( iOrderTypeMA_Mini  == OP_SELL ) && ( iOrderTypeMA_Micro  == OP_SELL ) )
dLotStopOrdersShort = dblNextLotShort; // 2017 05 26 Если все сигналы совпадают то берем текущий лот сетки
   else   dLotStopOrdersShort = NormalizeDouble(dKoefLotStopOrders * dblAbsSum_lot / iMaxStopOrders,2) * dKoefLot_Short;
Запустил тестирование … Многовато позиций… Нужно наверное  снизить, чтобы  или лоты СС были меньше, или какие то ограничения сделать…

19:20 Дома. Исправил ошибку в расчете к-та для варианта сигналов BUYSELLBUY, А то советник накупил 58 лотов … Добавил условие открытия отложенников (для тройного сигнала)
   if ( dblSum_lot <= dActivateStopOpdersLot ) //Перегруз лотов в БАЙ меньше чем допустимый предел СТОП ОРДЕРОВ (для тройного сигнала)
   if ( dblSum_lot >= -dActivateStopOpdersLot ) //Перегруз лотов в СЕЛ меньше чем допустимый предел СТОП ОРДЕРОВ (для тройного сигнала)