Архивы за месяц Май 2017
Торговый дневник 20.05.2017 (суббота) Начало разработки FST 1.31: Время жизни сработавших отложенников
07:57 Сегодня буду делать новую версию FST 1.31, в которой основное отличие будет в том, что сетка будет работать только со своими сделками, а встречные позиции будут закрываться только от отложенников и локов со своими магиками. (отказался от этой идеи) |
|
09:15 Вчера по луни на демке 2161416 советник нормально отработал на тренде ~ 100 п. селлимитами и селстопами. Эквити правда просело примерно на 50%, а баланс остался практически при своих. Рибейтов вышло ~17%. Повышенное Ratio и MTP корректно отработали. |
|
09:21 Теперь протестирую FST 1.31… Тест ничего особо не дал (кроме проверки алгоритма)… Но зато на тренде СЛ и СС не закрываются рано встречными сеточными позициями, а тралятся. |
Торговый дневник 19.05.2017 (пятница) FST 1.30: Сделал изменение Ratio по времени и свои MagicNumber для отложенников
07:42 Демка 2361228 все-таки слилась, отбив 42% рибейтами… Пока тесты и доработки ни приводят к нужному результату. Мысль только одна пока, как улучшить результат: Нужно растягивать шаг сетки и возможно применять повышенный MLF |
||
09:19 Поправил найденные ошибки в FST 1.30 (закрытие по марже – без условий) Завожу новую 2361416 демку на 25000$ с плечом 1:1000 для продолжения тестирования по USDCAD |
||
10:54 Тестирую с к-том закрытия больших сделок 1.5 – вроде неплохо работает… Остановил тест… |
||
2017.05.19 10:57:23.754 2017.05.16 05:55:36 Forex Setka Trader ABB 1_30 |
||
10:57 Мысль еще одна возникла: Ратио менять по времени: на Азии уменьшать, чтобы было больше сделок, а в период 9:20 увеличивать (как PointMTP) – (сделал) 11:48 Тестирую по луни с 15.05 – работает правильно. И тестироваться стало немного получше… |
||
2017.05.19 13:25:16.317 2017.05.16 |
||
13:12 Еще одна мысль возникла, как поднимать эквити: Можно закрывать встречные позиции только с магиком от отложенников, а сетка будет работать только своими сделками… Выяснил, что отложенники срабатывают на ОДНОМ уровне ВСЕ 5 шт… А только потом начинают двигаться… |
||
Торговый дневник 18.05.2017 (четверг) Доработки и тесты FST 1.30 продолжаются…
05:45 Запустил тест с 15.05 с локами на 30 лотовой просадке… 15 мая прошел тест – локов не сработало, но начал сливать 16 – уже на флэте… |
06:11 Снизил PointsMTP=1*2 и увеличил кол-во отложенников… опять тестирую по удаленке… |
07:59 На работе. Т.к. на демке 2360954 эквити осталось 87$, баланс 195$ — но советник продолжает работать…завожу новую демку 2361228 на 25000$ — буду тестировать фиксированным лотом 0.5 FST 1.30 с параметрами: MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*5(9:00-20:00); MLF L=1 S=1; Step L=0.5 S=0.5; Ratio=0; Lock=1/Lots=10.0/K-t=0.50/SL=0/0; MicroLots=1/K=0.33/Lots<=0.170/Exp=1800; BigLots=1/K=3.00/Lots>=1.500/Exp=900; iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=5/KoefLot=2.0/Activate=7;iLimitOrders=1/MaxLO=5/Step=5/KoefLot=2.0/Activate=5 Сделал – тестирую. Но впечатление такое, что лучше работать вообще без локов (точнее локи нужны только при очень большом перегрузе >25-30 лотов). И шаг сетки нужно сильнее растягивать против тренда. Тестировал с ратио 0,1 – сильно растягивается сетка, но и просадка меньше, |
2017.05.1810:34:21.876 2017.05.16 23:58:55 Forex Setka Trader ABB 1_30 USDCAD.m,M1: MM=0 MinLot=0.5; |
11:25 Гораздо лучше тест проходит с MTP=1.01… Остановил тест… |
14:29 Похоже нашел ошибку в расчете лотов открытых позиций… стало лучше тестироваться… |
14:39 Остановил тест… теперь снижу Ratio=0.01… — не стоит… |
16:23 Протестирую с 01.05 с MLF=1.01 ратио-0.1 шаг 0,5 … Тренд 2 мая отлично отработал советник отложенниками БС и БЛ, а на флэте дальше начали закрываться по таймауту… Остановил тест… |
17:07 Сделал, чтобы только сеточные сделки учитывались советником при расчете шага и MLF, а |
18:46 Дома. Решил потестировать новые доработки по франку на тренде с 15.05 |
Теперь по фунту… Доторговал на флэте до 0 … ~7500 сделок |
2017.05.18 21:35:20.850 2017.05.18 12:43:24 Forex Setka Trader ABB 1_30 GBPUSD.m,M1: MM=0 MinLot=0.5; |
22:21 Потестирую по фунту и повышенным шагом стоп и лимит ордеров по 10 шт. через 1 п. MLF=1 – лучше идет… но все равно сливает эквити… |
Торговый дневник 17.05.2017 (среда) Новая доработка FST 1.30: Закрытие крупных сделок по времени жизни
07:51 Эквити на демке 2360954 2620$, баланс 8318$, просадка 68%, маржи 235%. Советник корректно отработал вчера локами, вот только параметр срабатывания локов должен быть повыше: 15-20 лотовый перегруз, а то |
|
08:03 Вчера еврик и франк третий день подряд продолжали сильный тренд в одну сторону, а фунт и луни гораздо лучше флэтообразно торговались. |
|
На демке 1234948622, на которой торгуется с 24.04.2017 FST 1.17 по 6 парам, эквити на максимуме было 250000, баланс вырос > чем в 3 раза, но из-за сильного тренда по нескольким парам, счет ушел в просадку на 75%, маржи остается 118%, эквити ~77000$. Если тренды по франку и еврику продолжатся, скорее всего счет сольется… |
|
08:15 Возникла новая идея: Можно убивать по истечению не только мелких лосей, но и крупных с размером > рабочего лота в 2-3 раза (например сработавшие байстопы и локи, если тренд развернулся держат маржу и не дают расти эквити). (сделано 10:27) |
|
10:46 Добавил параметры: |
|
13:05 Убрал из условий закрытия БОЛЬШИХ позиций по истечению проверку на перегруз позиций. |
|
15:44 21. Добавил индикацию времени жизни локов: |
|
20:01 Дома. Тестирую новые изменения FST 1.30 по луни с 15.01… Очень медленно тестируется дома… На демке советник продолжает торговать, эквити 1530, баланс 2663, просадка 42%. На работе поставил срабатывание локов при 2 лотовой |
|
Попробую потестить по удаленке на работе… Тестирую с PointsMTP=5*2…. 35 лотовые локи работают… |
|
2017.05.17 21:31:23.400 2017.05.16 23:58:55 Forex Setka Trader ABB 1_30 USDCAD.m,M1: MM=1 Risk=3/50% |
|
Тест фиксированным лотом с 16.05 довольно неплохо прошел с локами на 25 лотовой перегрузке (локов не было) с шагом 0,5 п. Гораздо лучше чем с локами… Но все-таки нужно победить, чтобы не срабатывали на одних уровнях отложенники из-за них много сделок закрылось по таймауту 15 мин. |
Торговый дневник 16.05.2017 (вторник) Доработки FST 1.30: Повышенный MTP, закрытие микролотовых сделок, новый алгоритм работы локов
06:47 Эквити на демке 2360739 4373$, баланс 13513$, просадка 67%, 1672 сделки отбили почти 25% от депозита рибейтами. По результатам первого дня тестирования на демке по франку такие выводы: 1. Повышенный MTP нужно использовать до 20:00 (вместо 22:00) – дальше чаще всего идет флэт – и можно снизить MTP до минимального. И время окончания определять < вместо <= (сделал) 2. Стоповые ордера должны срабатывать только один раз, чтобы не было двойных сделок на одних уровнях (сделать как лимитники) (сделал) 3. Уровень превышения для срабатывания стоповых ордеров должен определяться исходя из % просадки и наличия свободной маржи. Чем просадка больше, и уровень маржи меньше, тем шаг должен быть меньше, и перегруз позиций активации так же должен уменьшиться. (пока отложил) 4. Отложенники должны удаляться не сразу при смене перегруза позиций, а с зазором 1-2 лота (нужен параметр в настройках) (сделал) 5. Возможно мелкие сделки < 0.01 или 0.005 лота (которые остаются после перекрытия встречных ордеров с разными размерами) нужно сразу гробить мелкие минуса, чтобы освобождать количество свободных позиций для текущих сделок. (А то сейчас в работе уже 108 позиций в БАЙ, из которых 21 меньше 0,01 лота – почти 20% …). Можно это сделать с помощью истечение срока действия ордера – Добавить параметр: Срок жизни мелких позиций (например час или 2) и проверять в цикле размер лотов открытых ордеров. Если они меньше минимального (еще один параметр) – то ставить OrderExpiration() по ним, чтобы сразу не убивались в минус, т.к. еще могут отработать в плюс на флэте … (сделал) |
08:00 На работе. Залил вчерашний дневник на сайт. Почему-то опять не показывает последние записи… странно и непонятно почему… За 13.05 последняя светится в рубрике Торговый дневник, а на главной вообще за 5.05. Дома нормально… Сделал функцию: CloseMicroOrderExpiration() Закрытие МЕЛКИХ ордеров по истечению времени их жизни |
12:05 Поставлю минимальный лот 0.1 по истечению и протестирую снова… И еще нюанс: по истечению должны закрываться только сделки против превышения. Т.е. если перегруз в БАЙ – закрываются только сделки в СЕЛ и наоборот… |
Поставил срабатывание локов на 95% и микролоты 0.15 – тестирую снова… |
14:02 Глядя на эти тесты еще одна мысль возникла: А что если локи будут срабатывать не при превышении % просадки, а при определенном перегрузе лотов в другую сторону! И пусть висят, пока не возникнет перегруз в другую сторону, или советник порежет лок по частям – и тогда освободится место для еще одного лока… Попробую перепрограммировать локи по такой схеме. А то прошлая схема ничего толком не давала… Исправил работу локов по условию: |
15:55 Решил сыграть на 10 баксов в рулетку на БигАзарте… не повезло – проиграл…Последний тест не прокатил… |
16:44 Тестирую на 5 лотовой просадке для срабатывания локов… Все-таки нужно развести, чтобы не работали локи одновременно… А франк на демке пробивает вниз – локи работают, но эквити 11 баксов остается… маржи 83% — и советник не может закрыть по марже лосей… нужно найти ошибку … 131 выдается… |
17:41 Открыл новую демку 2360954 и буду тестить по USDCAD – у него гораздо лучше откаты даже на трендах. |
19:30 Дома. По луни пошел тренд вверх – сработал лок в БАЙ 9,14 лотовый + работают БЛ и БС, перегруз в БАЙ был > 5 лотов – так и должно быть, чтобы в сторону тренда держался перегруз позиций. По один маленький лось 0,01 лотовый уже закрылся по истечению… Т.е. сегодняшние алгоритмы работают нормально. Теперь нужно подобрать оптимальные параметры… Есть мысль, чтобы локирующая позиция была > перегруза в 1.5 или 2 раза, чтобы при движении в сторону тренда, когда советник закрывает встречные позиции, по возможности сохранялся нужный перегруз позиций…… |
Торговый дневник 15.05.2017 (понедельник) Доработка и начало тестирования FST 1.30 по USDCHF на демке 2360739
07:14 Открываю новую демку 2360739 для тестирования FST 1.30 – депозит 10000$ — запустил FST 1.30 MTP=0.3, шаг 0.1 , ратио 0,005 |
||
08:56 Установилось приложение TrueKey при скачивании Adobe FlashPlayer – для управления паролями. Попробую поюзать. Задал главный пароль. Но работает только с хромом и ИЕ… А хром у меня глючный… Пока отложил… |
||
09:10 Запустил тестирование по франку с параметрами, какие стоят в советнике на демке с 24.04 … |
||
09:51 Тестирую с 5 БС через 1,5 п. на 25 лотовой перегрузке и 10 БЛ на 5 лотовой перегрузке через 0,5 п. Остановил…Поставил срабатывание на 27 лотовой перегрузке через 2 п. БС. На этот раз не сработали, по БЛ много все равно дают перегрузку… |
||
12:39 Сделал, чтобы при смене перегруза позиций убивались ВСЕ отложенники в противоположную сторону.Теперь тест с БС 10, шаг 20, срабатывание на 15 лотовой просадке, БЛ 10 шаг 10, срабатывание на 5 лотовой просадке… Тест судя по рисунку практически такой-же… остановил. |
||
2017.05.15 09:50:01.429 2017.04.25 |
|
|
2017.05.15 12:21:34.130 2017.04.28 |
||
2017.05.15 15:03:08.229 2017.04.28 |
||
15:06 Теперь запустил тест с 01.05, с ратио=0, стоп ордера 10 с 20 лотовой перегрузки через 20 п. |
||
15:43 Теперь тест по луни с 01.05 … |
||
Теперь тест по луни с 03.05 – после тренда, но к-т увеличения поставлю поменьше: 10 … |
||
2017.05.15 16:31:37.462 2017.05.02 |
||
2017.05.15 18:11:51.054 2017.05.04 |
||
19:02 Решил протестировать по AUDCAD с 01.05 … на тренде … остановил тест – похож на USDCAD… |
||
Торговый дневник 14.05.2017 (воскресенье) FST 1.30 Окончательно отлажена. Сделано повышение PointMTP по часам торговли
06:32 Встал пораньше и решил отладить версию FST 1.30 (аж ночью снились BS SS BL SL…) |
|
2017.05.14 11:13:01.427 2017.04.24 |
|
2017.05.1411:48:16.990 2017.04.24 |
|
12:31 Теперь тестирую с PointsMTP=5 MLF L=1.01 S=1.01; Step L=0.5 S=0.5 – не очень хорошо прошел тест… |
|
2017.05.14 15:35:07.009 2017.04.24 |
|
15:37 Решил уменьшить шаг до 0,1 и опять протестировать только с лимитниками. Точнее срабатывание стоповых ордеров поставил на 25 лотовую перегрузку, с PointsMTP=0.3 |
|
2017.05.14 21:19:19.200 2017.05.12 |
|
21:20 Запустил тест по луни с 8.05 Нормально не прокатил… |
|
2017.05.14 23:06:00.614 2017.05.12 |
Торговый дневник 13.05.2017 (суббота) Начало разработки FST 1.30 – работа лимитными и стоповыми ордерами
07:10 С утра исправил ошибку – деление на 0, которая выскочила вчера в тестере по еврику, и решил протестировать FST Ask – цена продажи (работает для BUY ордеров) |
|
2017.05.13 13:43:01.882 2017.05.05 |
|
11:32 Решил проверить еще одну идею: Нужно чтобы помимо стоповых ордеров при перегрузе позиций |
Торговый дневник 12.05.2017 (пятница) Начал разработку FST 1.29
08:02 На демке 2357823 остается эквити 9017 баланс 18041, просадка 49.8% Тестирование по двум парам прошло успешно, основные функции советника работают правильно.Но торговать нужно по одной валюте на каждом счете (если есть ограничение 200 ордеров…) |
|
|
|
12:11 Потестирую по франку с 8 мая – когда был тренд… но с шагом стоп ордеров 2… Котировки не закачиваются до 9 мая… поэтому тест с 9.05… Т.к. байстопов мало из-за ограничения 200, советник начал гробить больших лосей по марже… и мелких так же гробит по 148 ошибке… |
|
|
|
Нужно сделать, чтобы размер стоп ордеров определятся исходя из наличия свободных позиций до 200 и перегруза в лотах в другую сторону… |
|
Теперь тестирую по еврику… В тестере выдалась ошибка – деление на 0 … Нужно найти причину … |
|
16:35 Решил закинуть с карты СБ Кредит 600 руб. – 10.19$ на PokerStars и попытать счастья в рулетку… |
|
21:24 Дома продолжил на первой демке 2357823 тестирование FST 1.29 по двум парам AUDCAD и USDCHF |
Торговый дневник 11.05.2017 (четверг) Продолжаю разработку FST 1.28 и тестирование на демке по двум парам AUDCAD и USDCHF
07:49 На демке 2357823 осталось эквити 41190, баланс 111517, просадка 64%, советник отбил рибейтами почти 27%. Ему нужно продержаться еще хотя бы 2 дня без слива, чтобы почти отбить депозит. Было 1063 результативных сделки. Франк еще немного флэтообразно вырос на 40-50 п. Много байстопов сработало на одинаковых уровнях – нужно править, чтобы этого не было.
3. Шаг для стоп ордеров должен меняться в зависимости от размера перегруза позиций – чем перегруз больше, тем шаг меньше и наоборот (можно попробовать использовать текущий шаг сетки в ту или иную сторону с учетом Ratio) 4. При открытии и модификации отложенников должно проверяться наличие ордера по той цене, на |
|
09:44 Посмотрел валюту AUDCAD – средний спред 2.89 – неплохой, и ходит вроде неплохо… Можно потестировать советника по этой паре… Закрыл пару сделок на демке для закачки в стейт… А по audchf средний спред 5.01 – еще больше. И ходит вроде неплохо – но тренды развивает… |
|
11:06 Увидел что советник начал работать на демке по AUDCAD лотом 0.4 проверяем работу по двум парам. |
|
15:55 Решил прогнать тест фиксированным лотом 0,3 на депозит 12500$ для локов 0.6 лот, шаг 3 п. |
|
2017.05.11 16:44:24.109 2017.04.25 |
|
16:51 Добавил переменные |
|
17:58 Наблюдаю за торговлей на демке – опять остается много мелких сделок. Возможно из нужно убивать сразу, чтобы не оставались висеть. Можно задать минимальный лот 0.1 например, и если размер позиции < минимально допустимого из настроек – то убивать сразу мелких лосиков… Или сделать так, чтобы сделки 19:28 Решил потестировать по AUDCAD с PointsMTP=2 – идет получше… Баланс растет гораздо быстрее… Дома нужно потестить с еще большим значением PointsMTP=5-7 … |
|
20:48 Дома. Запустил тестирование по AUDCAD c PointsMTP=3. Посмотрел по удаленке – на работе тест до сих пор идет… |
|
06:01 На демке остается эквити 10140$, баланс 18793$, просадка 45%. Причина = 2 валюты и ограничение 200 открытых ордеров, из-за которого советнику приходилось гробить лишние позиции. Самое главное: алгоритм удаления лишних отложенников при перегрузе работает. Нюанс, который нужно сделать: Советник должен убивать сначала и отложенники против перегруза, чтобы из оставалось не более 10 (из настроек), а только потом гробить лосей. Ну и размер БС/СС должен определяться исходя из размера перегруза позиций, разделенного на количество свободных позиций (или MaxStopOrders) |
|
06:05 Тестирование по сих пор шло всю ночь… очень медленно работает тестер по тикам дома… Советник при PointsMTP=3 начал сливать после ~5200 сделок, когда начали работать локи, и добрался почти до 8500 сделок… При PointsMTP=2 советник продержался гораздо дольше, разгружать счет начал после ~6000 сделок, до доторговал до нуля с ~17000 сделок. Максимальный баланс был практически одинаковым. Т.е. лучше все-таки PointsMTP использовать небольшой |
|
2017.05.11 15:54:16.156 2017.04.25 |
|
2017.05.12 05:48:33.434 2017.05.10 |
|
2017.05.12 03:39:07.802 2017.05.11 |