Курсы валют
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>
Новости от FOREXPF.RU
<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр   Июн »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
При поддержке: деньги и фен шуй.

Архивы за день 18.05.2017

Торговый дневник 18.05.2017 (четверг) Доработки и тесты FST 1.30 продолжаются…

05:45 Запустил тест с 15.05 с локами на 30 лотовой просадке… 15 мая прошел тест – локов не сработало, но начал сливать 16 – уже на  флэте…

06:11 Снизил PointsMTP=1*2 и увеличил кол-во отложенников… опять тестирую по удаленке…
И еще мысль возникла: протестировать со срабатыванием локов с небольшим перегрузом, и с к-том 0,3-0,5 … Не очень хорошо прошел…

07:59 На работе. Т.к. на демке 2360954 эквити осталось 87$, баланс 195$ — но советник продолжает работать…завожу новую демку 2361228 на 25000$ — буду тестировать фиксированным лотом 0.5 FST 1.30 с параметрами:

MM=0 MinLot=0.5; PointsMTP=0.5*5(9:00-20:00); MLF L=1 S=1; Step L=0.5 S=0.5; Ratio=0; Lock=1/Lots=10.0/K-t=0.50/SL=0/0; MicroLots=1/K=0.33/Lots<=0.170/Exp=1800; BigLots=1/K=3.00/Lots>=1.500/Exp=900; iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=5/KoefLot=2.0/Activate=7;iLimitOrders=1/MaxLO=5/Step=5/KoefLot=2.0/Activate=5
08:39 Решил протестировать с такими же параметрами с 15.05 …
Вывод: лок (и крупные позиции) должен закрываться по времени независимо от НАЛИЧИЯПЕРЕГРУЗА (отказался – неправильная мысль, т.к. при наличии перегруза нельзя его еще увеличивать…)

Сделал – тестирую. Но впечатление такое, что лучше работать вообще без локов (точнее локи нужны только при очень большом перегрузе >25-30 лотов). И шаг сетки нужно сильнее растягивать против тренда.

Тестировал с ратио 0,1 – сильно растягивается сетка, но и просадка меньше,
09:23 сейчас тестирую с ратио 0.02  … практически без локов с шагом отложенников 0,5 п.
И еще: нужно сделать индикацию времени жизни крупных сделок как для локов(сделал)
10:17 Продолжается тестирование и главный вывод: Шаг сетки нужно растягивать (Ратио 0.1 шаг 0.5 тестится), чтобы не было много сеточных сделок против тренда, а основной объем сделок будет от работы лимитных и стоповых ордеров.
Тест остановился после 16.05, т.к. не задал текущую дату окончания теста… но неплохо прошел …

2017.05.1810:34:21.876                                                2017.05.16 23:58:55  Forex Setka Trader ABB 1_30 USDCAD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5;
PointsMTP=0.5*3(9:00-20:00); MLF L=1 S=1; Step L=0.5 S=0.5; Ratio=0.1; Lock=1/Lots=40.0/K-t=1.00/SL=0/0; MicroLots=1/K=0.33/Lots<=0.170/Exp=1800; BigLots=1/K=3.00/Lots>=1.500/Exp=1800;
iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=5/KoefLot=2.0/Activate=8; iLimitOrders=1/MaxLO=10/Step=5/KoefLot=2.0/Activate=5

11:25 Гораздо лучше тест проходит с MTP=1.01… Остановил тест…
После правки тестирую с MTP=1 … И еще мысль – нужен к-т повышения размера отложенников, чтобы они превышали перегруз позиций в другую сторону (как у локов)
Добавил параметры (использовал старые с другим смыслом)
   extern double  dKoefLotStopOrders= 1.1;         // К-т повышения для стоповых ордеров (Перегруз позиций*dKoefLotStopOrders)
   extern double  dKoefLotLimitOrders= 1.1;         // К-т повышения для лимитных ордеров (Перегруз позиций* dKoefLotLimitOrders)

14:29 Похоже нашел ошибку в расчете лотов открытых позиций… стало лучше тестироваться…
Убрал NormalizeDouble(…, dig) при расчете:
//dblLots_buy  = NormalizeDouble(dblLots_buy, dig) ;
//dblLots_sell = NormalizeDouble(dblLots_sell,dig) ;
   dblSum_lot   = dblLots_buy — dblLots_sell; // Суммарный лот (плюс или минус   dblAbsSum_lot = MathAbs(dblSum_lot); //
Aбсолютное значение суммарного лота (значение по модулю, всегда плюс)

14:39 Остановил тест… теперь снижу Ratio=0.01… — не стоит…
15:18 Идет тест с MLF=1.01 ратио-0.1 шаг 0,5 …Глядя на тестирование думаю, что нужно шаг сетки учитывать только для сеточных позиций (без учета сработавших отложенников) – а то на 3-й день шаг уже вырос до 4-6 п. за счет количества позиций в работе, и поэтому мало сделок… Хотя проще просто уменьшить ратио… Но эквити все-равно
просаживается, хотя баланс потихоньку с откатами растет…
16:21 Остановил тест…

16:23 Протестирую с 01.05 с  MLF=1.01 ратио-0.1 шаг 0,5 … Тренд 2 мая отлично отработал советник отложенниками БС и БЛ, а на флэте дальше начали закрываться по таймауту… Остановил тест…

17:07 Сделал, чтобы только сеточные сделки учитывались советником при расчете шага и MLF, а
индикация работала по ВСЕМ ПОЗИЦИЯМ:
10.Добавил переменную    int     MagicNumberPending   = 300;        // 2017 05 18 для отложенников
12.Изменил переменную   bool    UseMAGIC             = TRUE;      // 1 — учитываем только ордера, открытые советником, 0 — учитываем все ордера
13. в ФУНКЦИЮ OpenOrder(int iCmd, int iLevel, double dOpenLot, double dPriceOPEN )
   добавил  MagicNumberPending
   int  iTicket=OrderSend(Symbol(), iCmd, dOpenLot, dPriceOPEN, 1, dPriceSL, dPriceTP, TradeComment, MagicNumberPending, 0, iColor); // 2017 05 18
14. В функции fCalcCurrentPositions() учитываются ВСЕ позиции БЕЗ УЧЕТА МАГИКА !!!
   if ( OrderSymbol()==Symbol() ) // 2017 05
18 Убрал магик — считаются ВСЕ позиции
Теперь тестирую опять с 15.05 – вроде правильно работает…

18:46 Дома. Решил потестировать новые доработки по франку на тренде с 15.05
Почти 3 дня продержался до разгрузки… но всего 2800 сделок… маловато…

Теперь по фунту… Доторговал на флэте до 0 … ~7500 сделок

2017.05.18 21:35:20.850                                                2017.05.18 12:43:24  Forex Setka Trader ABB 1_30 GBPUSD.m,M1:  MM=0 MinLot=0.5;
PointsMTP=0.1*10(9:00-20:00); MLF L=1.01 S=1.01; Step L=0.5 S=0.5; Ratio=0.1; Lock=1/Lots=40.0/K-t=1.00/SL=0/0;
MicroLots=1/K=0.33/Lots<=-0.330/Exp=1800; BigLots=1/K=2.00/Lots>=-2.000/Exp=900;
iStopOrders=1/MaxSO=5/Step=5/KoefLot=1.2/Activate=5; iLimitOrders=1/MaxLO=10/Step=5/KoefLot=1.1/Activate=3

22:21 Потестирую по фунту и повышенным шагом стоп и лимит ордеров по 10 шт. через 1 п. MLF=1 – лучше идет… но все равно сливает эквити…